等重获得优势

始终击败S&对于大多数投资组合经理来说,P 500指数是一项艰巨的任务。但是在过去的十年中,一个简单的策略成功做到了这一点。

古根海姆S&P 500等重ETF(RSP)的表现优于传统市值加权S&在过去十年中达到P 500。

RSP的年均总回报为S的10.36%&P 500的年均总回报率为7.71%(到2013年4月22日)。

RSP链接到S&P 500等权重指数(EWI)和基金中的每只股票都被分配了0.20%的投资组合权重。这意味着即使是S&P 500最小的股票是Advanced Micro Devices(AMD),尽管AMD的市场规模小197倍,但其曝光量却是最大的股票(Exxon Mobil)。

“相等的权重会加重小盘股和价值股的价格,以利用选股中最成功的异常情况。最好的证明是加权绩效利润率为每年161个基点,” S S指数委员会董事总经理兼董事长David M. Blitzer说道。&P Dow Jones Indices.

自2003年以来,均等权重一直很好,但可能会有一些回报不佳的时期。例如,S&P 500 EWI表现不及上限加权S&从1990年到1999年,P 500的年增长率约为3.1%。

RSP每年收取0.40%的费用,并且每季度重新平衡以维持其平等的加权策略。

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