关闭
思考顾问

文件夹 > 替代投资 > 对冲基金

对冲基金’Q1返回延伸延长正性能

经过 Michael S. Fischer

X
您的文章已成功与您提供的联系人共享。

对冲基金在所有三个月内达成了第一季度,延伸了一系列积极的表现,在过去13个月中的12个行业回报中升起, 对冲基金研究 reported Friday.

HFRI基金加权综合指数在3月份高涨0.2%,调整S的表现&P 500和DJIA,并将年初至今的性能带到2.3%。

“3月份的对冲基金随着美联储的广泛预期的利率,随着特朗普贸易的削弱,并随着美国股市在3月份结束了一季度,3月份总统于3月份结束了一季度,”HFR总统 肯尼斯海因斯 said in a statement.

HFRI指数完成 2016年上涨5.6%,将其值提高到记录12,966。 3月份将索引值扩展到13,252,连续第四个月记录。

股票对冲LED 所有策略 迄今为止,3月份,迄今为止,迄今为止持续增长0.6%,达到3.6%。

HFR报告说,该技术,基本的增长和医疗保健副事业委员会分别为3月份返回,同时分别上涨2.7%,1.2%和1.1%,而短偏置基底则损失1.5%。

固定收益的相对价值套利战略也在3月13日连续13个月出现赢家,尽管美联储的利率加上息息,上涨0.5%,同比增长2.5%。

波动性亚替换委员会高级2.1%,信贷多币策略资金增长0.3%。

事件驱动,2016年的顶级表演者在3月份公​​寓,将年对多的性能带到2.2%。通过合并套利和特殊情况的收益为0.4%和0.3%,遭到令人痛苦的资金的0.9%下降。

3月份宏观下跌0.5%,今年下跌0.2%。货币领导亚基成绩,上涨2.7%,商品交易通奸损失1.4%,商品资金0.4%。

“在Brexit和美国选举推动的2016年内部市场周期类似的情况下,2017年金融市场绩效可能受到同类年度内部周期的推动,包括即将到来的欧洲选举,”Heinz说。

他说,这些将有助于并为不同资产课程进行对冲长/短策略的机会。 “定位为此环境的资金可能会在2017年领导行业增长和表现。”

- 退房 Madoff交易在U.K. Centre Centre中锁定了安全的诉讼 on ThinkAdvisor.

更多关于这个主题